In tegenstelling tot de meeste recente Marvel films, die voornamelijk worden opgenomen met behulp van een green screen-podium, heeft Thunderbolts* -regisseur Jake Schreier ervoor gekozen om zo echt mogelijk te zijn, waarbij hij de voorkeur geeft aan filmen op locatie en waar mogelijk echte stunts coördineert.
Florence Pugh vertelde CBR in juli dat ze het leuk vond om met de regisseur samen te werken omdat het een "zeer specifieke toon en een zeer uniek verhaal is waar we allemaal zo dankbaar voor zijn Jake om te vertellen."
Dankbaar is zeker een interessante woordkeuze van Pugh, die Yelena Belova speelt (de vervreemde jongere zus van Scarlet Johansson's Black Widow ) in Thunderbolts*, zoals ze op een zeer snelle manier aan Variety op San Diego Comic-Con onthulde dat ze voor de film van het op een na hoogste gebouw ter wereld was gesprongen.
Pugh breidde later uit over die ervaring tijdens het evenement en zei: "Ik denk dat we allemaal zin hebben om coole stunts te doen. Deze film is zo geweldig en bizar, en het is heel dapper en dat komt door deze cast."
De energie rond Thunderbolts* lijkt aanstekelijk te zijn, waarbij David Harbour (die Red Guardian speelt in de film) zegt dat Pugh "elektrisch om mee te werken" was. Gezien al het geroezemoes van het team achter de film, lijkt het erop dat fans wel eens een traktatie te wachten staan.